Average True Range (ATR)

ATR là chỉ báo được định nghĩa bởi Wilder, ATR là chỉ báo về dao động và tiếp tục xu hướng cho mỗi phiên giao dịch khác nhau. ATR được tính toán bởi một trong ba cách sau:

Khoảng cách giá cao nhất trong ngày đến giá thấp nhất trong ngày

Khoảng cách giá đóng cửa ngày hôm qua đến giá cao nhất đến ngày hôm nay

Khoảng cách giá đóng cửa ngày hôm qua đến giá thấp nhất đến ngày hôm nay

ATR là 1 thể đơn giản của vùng trung bình giá vượt qua x-phiên (trong đó x là số phiên giao dịch do người sử dụng xác định).



Cách sử dụng

ATR có giá trị cao thường xảy ra khi thị trường bán khống một cách hoảng loạn, khi đó ATR mang ý nghĩa là thị trường sẽ sụt giảm khi đa số những nhà đầu tư đều cho là mức giá này là đạt kỳ vọng và lượng người bán ra khá cao. Ngược lại ATR có giá trị thấp thường mang ý nghĩa thị trường đang trong lúc ít có vận động (sideways).

ATR có thể sử dụng kết hợp với DMI và có thể sử dụng để nhận biết điểm phá vỡ (breakout) trong 1 kênh xu hướng. Cũng có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo dao động khác để xác định tín hiệu mua và bán.

Bollinger Band

Bollinger Band gồm có 3 dải (bands) nằm phủ lên đường giá hoặc những chỉ báo trên đồ thị kỹ thuật

Dải chính giữa: là đường trung bình (MA) 20 phiên của đường giá

Dải thấp: Lower Band

Dải cao: Upper Band


Cách sử dụng

Sử dụng Bollinger Band rất hiệu quả vì chỉ báo này phản ánh đúng các diễn biến của thị trường, điều này đã được các chuyên gia thống kê thẩm định mức độ tin cậy của chỉ số Bollinger Band là rất cao.

Bollinger Band dao động ở mức nhỏ xác nhận giá ít biến đổi hơn.

Khi đường giá thoát ra khỏi dải (band) thì có khuynh hướng sẽ tiếp tục.

Khi thị trường ở đỉnh hay đáy, đầu tiên đường giá thoát ra khỏi dải và sau đó sẽ trở lại vào trong dải. Thị trường lúc đó sẽ đi ngược lại với xu hướng đang tồn tại.

Sự di chuyển của đường giá nếu bắt đầu từ một dải thấp hoặc cao nó sẽ tiếp tục đi đến dải đối diện.

Commodity Channel Index CCI

Là chỉ báo dao động được sáng lập bởi Donald Lambert. CCI dao động giữa 2 vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Điều kiện làm việc tốt nhất của chỉ báo này là thị trường trong trạng thái ít biến động (sideways market), CCI không làm việc tốt khi thị trường đang trong 1 xu hướng (trending market). Bởi thế CCI phải được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, tốt nhất là dùng kết hợp với các chỉ báo định hướng Directional Movement Index (DMI). Có thể lọai trừ những sai lầm khi bạn nhận được tín hiệu bán ở vùng quá mua (overbought) trong xu thế tăng giá (bull market).




Cách sử dụng

Có nhiều chỉ dẫn để sử dụng chỉ báo này nhưng có 2 cách thường dùng nhất là:

Tín hiệu mua và bán: Khi chỉ báo CCI trên +100 và thị trường là quá mua (overbought) thì đó là cơ hội bán của chúng ta. Và khi thị trường là quá bán (oversold) với chỉ báo CCI dưới -100 thì đó là cơ hội mua của chúng ta.

Phân kỳ (Divergence Indicator): Nếu đường giá tăng mà chỉ báo CCI giảm thì giá sẽ thường đổi chiều sau đó.

CCI thật sự là chỉ báo mạnh khi được kết hợp với các chỉ báo về xu hướng (directional indicator). CCI sẽ cho tín hiệu sai khi xu hướng của thị trường chống lại tín hiệu đó. Ngược lại CCI rất chính xác khi có tín hiệu mua trong thị trường tăng (bull market) và tín hiệu bán khi thị trường giảm (bear market).

Moving Average (MA)

MA là chỉ báo được sử dụng nhiều và phổ biến nhất trong việc xác định xu thế của thị trường. MA có thể được dùng giống như chỉ báo quá mua/quá bán. Khi được kết hợp với các chỉ báo khác, bao gồm cả các chỉ báo trung bình trượt khác, MA cung cấp cho ta một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với các tín hiệu mua và bán.

Về bản chất, chỉ báo trung bình trượt loại bỏ các nhiễu của thị trường, giúp ta có cái nhìn rõ hơn đối với xu thế. Điều này được thực hiện bằng cách  chuyển đổi từ đồ thị nến sang đồ thị đường.

Trung bình trượt (n)= [Giá (n) + giá (n-1) +….+ giá (N-m)]/m

Với n là khoảng thời gian hiện tại, giá(n) tương ứng với giá đóng cửa, m là số mẫu dùng cho tính toán. Tham số m được tùy chọn bởi người sử dụng.

Cách sử dụng

Chỉ báo trung bình trượt họat động khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng của thị trường. Tùy vào mục đích đầu tư của mỗi ngưới, chỉ báo này được sử dụng với các khung thời gian khác nhau. Thường thì các trader coi trung bình trượt là tín hiệu cần phải xem xét cuối cùng trước khi đưa ra một quyết định. Họ sẽ chỉ hành động khi các tín hiệu có xu hướng trùng với hướng của trung bình trượt hoặc giá hiện thời nằm cùng phía với hướng của trung bình trượt.

Tín hiệu giao cắt giữa các đường MA

Để giúp ích hơn trong việc phân tích, 2 hoặc 3 đường trung bình trượt với khoảng thời gian khác nhau (8, 21, và 55 ngày chẳng hạn) có thể được sử dụng kết hợp lại. Hai đường 8 và 21 ngày thể hiện trung bình ngắn hạn và đường 55 ngày thể hiện cho dài hạn. Tín hiệu giao dịch xuất hiện khi 2 đường trung bình giao nhau với hướng của tín hiệu là hướng của đường ngắn hạn cắt đường dài hạn.

Nếu đường ngắn hạn nằm trên đường dài hạn, đó là xu thế thị trường bò tót. Ngược lại nếu chỉ số ngắn hạn nằm dưới đường dài hạn, đó là xu thế thị trường gấu.


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.